关于178280 assignment practice question的解题思路

zelda1982

这两天问我有关２８０第二题的问题实在太多了，　由于我自己最近非常忙，　有时候不能一一回答，　同时也应rain的邀请，　这里把这题的解题思路简单的总结一下．
首先，　这题是要大家做一个forecast, 在计量经济学里面，　forecast的方法有非常多，　但是由于这张paper并没有学过多少forecasting的东西，　所以我觉得最后只需要试试运用简单的conditional forecasting就可以了，　具体的操作过程在课本11章里面有详细介绍．
在forecasting之前，　需要建立一个完整的模型，　由于题里面的varables都有time series properties. 第一步需要做的就是先给有需要的variables take natural logs(有两个variables 因为本身已经反映了rate of change了，　所以不需要taking logs), 然后对所有的variables运用Dickey-Fuller去检测unit roots, 在确认了unit roots的存在后，　就需要多所有的variables做1st difference，　1st difference的目的就是消除unit roots. 在这一切都完成之后，　就可以初步建立模型，　最初的模型是包含所有的variables和它们的lags的．　lags的具体数量可以根据你们notes上的方法来确定，　比如wald test, rule of thomb等等．　在此之后，　加上运用Hendry method, model selection test等等对整个model进行cleaning, 这里还需要注意的是autocorrelation的存在的可能性，　所以同时还要运用LM test去检测autocorrelation的存在，　如果autocorrelation存在的话，　ＡＲＭＡ　ＭＯＤＥＬ是一个很好的解决方法，　当然也可以运用其他方法，　比如adding lagged dependent variables等等．　最后得出的forecasting前的model应该是一个经过cleaning后的，　没有insignificant variables,没有autocorrelation的model.
希望以上的思路能够帮到大家．

香.香

ＳＦ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

感谢林同学！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

SUNのDAY

支持~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mayson

顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

新竹米粉

非常......超级.....的感谢

ally19831984

太好啦~~~~~~~~~~~谢谢^_^

依雪儿

请问是哪两个VARIABLE不用TAKING LOGS啊?是INFQ和INFYR吗?

[ 本帖最后由 依雪儿 于 2006-10-17 20:49 编辑 ]

zelda1982

确定什么variables不用take logs必须先看每一个variable里面的data
如果data已经反映出了rate of change了，就不需要也不能take log了，所谓rate of change通俗来说就是和上一个时间段相比增加或者减少的比率，　其肯定包含着正或负的变化．　因为任何东西都不可能是永远增长的．　如果一个variable他不反映rate of change的话，　他就很可能是一个index,　index全部都是正的，　因为他只反映本时间段的具体数值，　并没有用来和以前的数值做比较计算出增长或者减小的比率．　另外，　还有一个简单的道理，log只能对全正的数据进行，　如果对一个负数take log的话结果就是missing data.

小昕呀

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我只想说: 好人一生平安...........

PS: 别怪我没告诉你们, 林大哥目前还是单身
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rain198491

原帖由 小昕呀 于 2006-10-17 21:31 发表
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小昕你在说自己吧。

小昕呀

原帖由 rain198491 于 2006-10-17 21:47 发表


小昕你在说自己吧。

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林大哥英勇仗义,我岂能接他人名义给自己脸上贴金?我呸

林大哥好人一生平安,多子多福!!!!!!!!!!!!!!
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依雪儿

原帖由 小昕呀 于 2006-10-17 21:50 发表

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林大哥英勇仗义,我岂能接他人名义给自己脸上贴金?我呸

林大哥好人一生平安,多子多福!!!!!!!!!!!!!!
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小昕哥哥也是个好人，嘿嘿～～～

luna

:32::28:
good luck to all ur exams !!!