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他她

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电梯直达

楼主

发表于 2007-11-7 21:18:21 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

有需要帮助的朋友明天来AT下面的STUDY ROOM 我11点左右就在了。。。或者发帖到这里。。。

[ 本帖最后由他她于 2007-11-7 21:47 编辑 ]

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抹茶味道

SkyKiwi天使

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沙发

发表于 2007-11-7 22:14:29 |只看该作者 微信分享

北帕07年第一学期的22题怎么做？我一直搞不懂怎么做vaR,谢谢

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抹茶味道

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板凳

发表于 2007-11-7 22:16:09 |只看该作者 微信分享

顺便问一下考试选择题和大题各占几分，谢谢

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他她

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地板

发表于 2007-11-7 22:51:00 |只看该作者 微信分享

我没有北帕那套题的。。我们只有选择题。。60道。。。
VAR 如果题目有给EXPECTED return 就要用 return*investment+sd*Z*Investment （z 取负值）
没有给就用sd*Z*investment

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抹茶味道

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发表于 2007-11-7 23:17:18 |只看该作者 微信分享

是不是这次考试只有60道选择题没有大题亚？再次CONFIRM一下

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他她

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发表于 2007-11-7 23:22:34 |只看该作者 微信分享

恩。。

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抹茶味道

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发表于 2007-11-7 23:34:56 |只看该作者 微信分享

谢谢。我刚才用你给的公式算了一下ＡＬＢＡＮＹ0602的第42题,发现不对啊,应该怎么算

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他她

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发表于 2007-11-8 00:07:48 |只看该作者 微信分享

a=15%/52*4m+18%/52*4m=25384.62
SDa=30%/52^(1/2)*4m=166410
SDb=45%/52^(1/2)*4m=249615
SDp^2=SDa^2+SDb^2+2*SDa*SDb*correlation
SDp=351042
VAR=25384.62+332820*1.645=552100

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duduFly

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发表于 2007-11-8 20:35:17 |只看该作者 微信分享

请问0602 FINAL 的第38题怎么算阿？谢谢~~

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V7STI

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发表于 2007-11-8 23:36:58 |只看该作者 微信分享

我想确定几个问题, 考试就是60道选择题吗?还是开卷的?
还有明天考试是可以带一些自己总结的资料和书进考场吗?

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