几个俄罗斯人带50万美金来中国，三年挣20亿

Eastpark

几个俄罗斯人带50万美金来中国，三年挣20亿，却引起中国股灾

最近央妈播放了这条新闻

事情的经过是这样的：

今年6、7月间，我国证券期货市场出现异常巨幅波动，广大投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索，公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。经过三个多月的缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安机关依法冻结。

这还没完

幕后黑手在这里

经查明，伊世顿公司系外籍人员GeorgyZarya（音译扎亚）、AntonMurashov（音译安东）在香港各自注册成立一家公司后，于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人，安东负责技术管理。

定睛一看这不是我们熟悉俄语名ЗаряиАнтон吗？？？

这哥们长期做高频交易的。不过呢，并不是什么华尔街大鳄，而是一个俄罗斯玩家。（另外确切的说，他并不是策略方，而是渠道，帮助高频交易客户链接到俄罗斯，可能客户也有需求连接到中国，就搞了这么个如此接中国地气的法子）

这货是利率期货出身

如何操控：

1.据犯罪嫌疑人高燕交代：受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易。

2.安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖（成交量达8110手、113亿元人民币）在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达20多亿元人民币。

钱去哪里啦？

1.高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理）经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。

2.高燕受扎亚指使，给予华鑫期货公司技术总监金文献（男，47岁，浙江义乌人）100多万元人民币作为好处费。（金文献就是作掩护的，他还用自己的银行账户帮助伊世顿公司转移资金，堪称国际好丽友）

3.被警察酥酥冻结了

简单来说就是这样的

几个俄罗斯人，领头的Заря，带了几个刚从莫斯科大学数学力学系毕业几年的小伙和美女，来到了中国。只带了50万美元，在交易所服务器上租了个空间，放上几个程序，找人借了31个账户，2012年开始高频抄股指，三年挣了20亿。只跑走了2亿，其他的全部被扣。难道这是经济不好来筹措经费的？

目前案件正在进一步侦办中，希望境外逃亡的犯罪嫌疑人尽快被缉拿归案。

——END——

Eastpark

题目的最后一句 我是不同意的。 这么做把股灾的责任轻易就撇清了。 谁知道幕后有什么猫腻。

回过头来说，这些人肯定不是靠内幕消息炒期货的，完全是靠技术，或者说是算法取胜的。 所谓3年赚20亿，绝大部分利润都是今年6-8月赚到的。

今后炒股完全要被算法垄断了。

冰海之岸

制度漏洞  期货T+0  股市T+1  

大牛啊，膜拜一下

anzac_corp

算法交易有啥罪？自己监管不力，这俩只是被抓了替罪羊。

怎么说这俩的行为也够不上大罪，也就是犯了点AML的小错而已。

就这种低劣处理手法还想做啥国际金融中心？

luckyrabbit

明知道人可以做超高频交易，却又不把渠道堵死了...这几个意思？？？！！！上次看新闻国内那个什么什么国际不也是被罚了6,7个亿，也是用超高频交易套利。

skysadness

炒股挣大钱等于犯罪呗。。。。

DanteSaw

早几年一朋友清华毕业，在Magnetar的北京分部上班，当时问他干什么的，他说他做算法，然后交给别人，按照这个算法来投资。。我还纳闷投资这些东西不都是看运气，前景或者什么的吗，哪能用算法算出来。。。

这几年相信了。。

给某些文化水平低的屎盖网友普及一下相关知识：

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。
除了高速计算机的普及使高频交易成为可能以外，几次监管法规的变化也促进了高频交易的演进。1998年，美国证券交易委员会“另类交易系统规定”（Regulation Alternative Trading Systems）的出台，为电子交易平台与大型交易所展开竞争打开了大门。两年以后，各个交易所开始以最接近1美分的单位而不是以十六分之一美元为单位报价，从而，造成买盘报价和卖盘报价之间的价差进一步缩小，并迫使靠这些价差赚钱的交易商寻求其他交易方式。
尽管高频交易取得了快速发展，但专业人士的关注及监管机构的研究也逐渐对高频交易提出了监管意见。证券交易委员会于2005年推出的“全国市场系统管理规则”（Regulation National Market System）要求，交易指令必须在全国公示，而不再只是在各个交易所内公示。并要求各交易所签署书面规定，禁止其会员通过跨交易所的自动报价来获利。

零落留香

噗~有什么惊讶的~中国资本市场的规则就和小孩子过家家一样~~幼稚可笑的很~

直面异议

anzac_corp 发表于 2015-11-4 14:46
算法交易有啥罪？自己监管不力，这俩只是被抓了替罪羊。

怎么说这俩的行为也够不上大罪，也就是犯了点AML ...

当然可以有罪了。

市场规则是建立在诚信基础上的，虽然很难达到。

中国不是抓的太多，而是太少。

tsunami

为什么这种人在美国等金融机制更健全的国家掀不起风浪？这只能证明中国股市的阴暗。个人得了暴利是犯罪，有背景的机构赚钱是合理操作。有多少单位在股市里平了坏帐，补了亏空，发了大财？这现象一直存在，现在抓人只是为政治需要。明年中国膨大的养老基金也要入市为自身的缺口找资金来源了，这股市不乱还真不行，中国特色嘛。

anzac_corp

直面异议 发表于 2015-11-7 06:31
当然可以有罪了。

市场规则是建立在诚信基础上的，虽然很难达到。

像徐翔这种当然是该抓的，而且还要大量地抓。中国金融市场监管水平非常差，除了专业水准不够外，利益集团内外勾结是主要原因。

但这俩俄国人，从报道中没看出有啥打错。高频交易本身不违法，这种语焉不详、极不专业的报道给人的感觉就是欲加之罪，何患无辞。

直面异议

anzac_corp 发表于 2015-11-9 16:13
像徐翔这种当然是该抓的，而且还要大量地抓。中国金融市场监管水平非常差，除了专业水准不够外，利益集团 ...

在是的！

他的算法、程序不是建立在真实交易基础上的！

同学，美国也在抓！他们的监管力度远远超过中国！

这样的东西，抓的太少了！