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[奥大] Finance 362同学 A1 对答案. [复制链接]

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楼主
发表于 2010-8-12 15:52:35 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享
Q2
upper  bound      = $1,303.18
lower  bound      = $1,292.37

Q3
Fair forward price = $52,554.99

Q4
Ending marginaccount balance = $32,000

Q5
a)price = $119.90
value = -0

b)price = $114.34
value = -$5.40

Q6
Profit = $2,274 NZD

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沙发
发表于 2010-8-12 21:50:14 |只看该作者 微信分享
第3題的STORAGE COST..是180天後才付還是一天付$1????

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板凳
发表于 2010-8-12 22:18:08 |只看该作者 微信分享
Q49 N/ L/ z9 @+ E
Ending marginaccount balance = $42,000 initial margin 20000
俺既不是姚蜜,也不是科蜜。俺是铁杆儿的大米。

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地板
发表于 2010-8-12 22:43:32 |只看该作者 微信分享
2# candyccc

我用PV of annuity, 也就是每天付$1

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发表于 2010-8-12 22:47:06 |只看该作者 微信分享
3# 庄子的鱼

只要top up 到 maintenance margin balance $10,0000 on august 7

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发表于 2010-8-12 23:16:50 |只看该作者 微信分享
5# thear

我是看course book page8有个一样的表格
俺既不是姚蜜,也不是科蜜。俺是铁杆儿的大米。

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发表于 2010-8-12 23:18:39 |只看该作者 微信分享
第一题给个提示啥的。好心人。哈哈哈
俺既不是姚蜜,也不是科蜜。俺是铁杆儿的大米。

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发表于 2010-8-12 23:42:02 |只看该作者 微信分享
是要TOP UP到 INITIAL MARGIN的

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发表于 2010-8-12 23:42:46 |只看该作者 微信分享
还有那个180貌似是最后一天一起付 不是每天一付的 ANNOUNCEMENT有说过

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发表于 2010-8-12 23:43:54 |只看该作者 微信分享
第三题LZ是用SIMPLE INTEREST RATE来算的么

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发表于 2010-8-12 23:45:25 |只看该作者 微信分享
b)price = $114.34
% e5 n( B5 M) r4 c+ Pvalue = -$5.40
这个VALUE应该是正的吧

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发表于 2010-8-13 03:36:54 |只看该作者 微信分享
本帖最后由 0℃云水苍茫 于 2010-8-13 04:17 编辑

第二题没问题。
第三题有问题,你的180PV算出来是多少?
按每天1刀PV ANUNITY 算是175.61,你说你是这么算的,可是我答案跟你也不一样。。我算出来才52712.05
按180天后结算~那么就是180*e^-0.1*180/365 = 171.34, 那样算出来就是52707.57 我混乱了。。。
第四题没问题~应该是andy说的~42000
第五题没问题

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发表于 2010-8-13 07:53:58 |只看该作者 微信分享
10# andy3009
对的

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11# andy3009

short sale 是负的

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发表于 2010-8-13 23:00:26 |只看该作者 微信分享
本来是负的 再加个负号不就正了么 14# thear

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