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[梅西] 关于125340 report Treynor的算法 [复制链接]

sadCAVANA

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楼主
发表于 2005-10-20 20:36:41 |显示全部楼层 微信分享
公式写错了

α=(Rp-Rf)+(Rm-Rf)*B 是-（如果我没抄错老师的）


Rm={ ( SP500f - SP500i ) / SP500i }*72/365 是365/72 indeed

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