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标题: 房屋贷款fixed loan的break up fee是怎么计算的？ [打印本页]

作者: _Alex_ 时间: 2011-3-5 12:32:47 标题: 房屋贷款fixed loan的break up fee是怎么计算的？

比如，客户A在2008年1月1日向银行贷了固定5年，利率是7%，贷款额是50万

3年后，也就是2011年1月1日，还剩2年的时候，想break up。假设当时的利率是5%。

银行到底损失了多少钱？

我的想法是，银行在2008年1月1日的时候向别人借来了5年的贷款，当时利率假设是6%，银行希望在将来5年内每年赚取1%的margin。

而现在，银行仍然要继续支付这6%的利率，但是由于客户A break up,银行只能在去把50万贷给客户B,贷3年，利率只有5%。银行每年损失1%而不是赚1%，所以跟原来比公损失2%。要损失3年。

那么银行究竟损失了多少钱呢？

.........................
以下是一家银行的计算break up cost的公式。请问大家，这家银行的收费是否合理？

ABC calculates its break costs using the following formula:
Break cost = max[0, P* (SW_1 - SW2) * （1 - (1 + SW_2)^ (-n) ) / SW_2 ]

where:
P = Net early repayment
n = Number of scheduled repayments until the end of the fixed interest period
SW_1 = Swap rate per period for the term of the fixed loan period, as at the start of the fixed loan period.
SW_2 = Swap rate per period for the remaining term of the fixed loan period, as at the date of the early repayment

作者: 影武者 时间: 2011-3-5 12:41:54

爸爸爸爸！

作者: 好事之徒 时间: 2011-3-5 22:10:45

没啥合不合理
你可以反过来想一想如果你的mortgage跟银行fix 了3年但过了两年利息升了原来的两倍银行觉得好亏啊跑来跟你说要break 你这个fixed 的rate 你肯吗？你打算”罚“银行多少钱？

作者: 武夫的眉笔 时间: 2011-3-5 22:18:00

大家没功夫陪你琢磨数学题呀？

作者: Lexy 时间: 2011-3-5 22:36:00

银行定的合同里面说明了，没什么合理不合理的。。。

作者: 无过 时间: 2011-3-5 23:10:38

银行不是傻子，你从高转到低肯定要支付很大一笔罚款的

作者: 天生天羊 时间: 2011-3-6 12:00:56

你要算的，有时候破合同会很划算的。

作者: 16fire 时间: 2011-3-6 14:56:35

银行定的合同里面说明了，没什么合理不合理的。。。

作者: _Alex_ 时间: 2011-3-6 23:27:54

我仔细想了想，好像银行的公式是完全正确的。因为

原来利息收入的现值 = P * SW1 * (1 - (1 + SW2) ^-n) / SW2
现在利息收入的现值 = P * SW2 * (1 - (1 + SW2) ^-n) / SW2
全部用SW2来折现
当SW2 < SW1的时候
银行损失
= 原来利息收入的现值 - 现在利息收入的现值
= P * (SW1 - SW2) * (1 - (1 + SW2) ^-n) / SW2

现在只剩下一个问题：swap rate是不是银行的真实funding cost? 我的这道题目里告诉我银行的funding cost可能受以下所有的利率的影响：
BBSW Bank bill swap rate
AUD OIS Overnight Index Swap Rates
CGB Yields
AUS Swap Rates
US LIBOR
USD OIS1
US Treasury Yields
US Swap Rates

我想问一下在银行工作的朋友，当客户定了fixed term mortgage合同的时候，银行究竟从以上哪个渠道找来的钱？ US LIBOR 什么的有影响吗？

作者: 只为了你 时间: 2011-3-7 11:49:00

如果有FINANCE CALCULATER是很简单就能算出的

作者: myself2662 时间: 2011-3-7 13:03:48

我仔细想了想，好像银行的公式是完全正确的。因为

原来利息收入的现值 = P * SW1 * (1 - (1 + SW2) ^-n) / SW2
现在利息收入的现值 = P * SW2 * (1 - (1 + SW2) ^-n) / SW2
全部用SW2来折现
当SW2 < SW1的时 ...
_Alex_ 发表于 2011-3-6 23:27

Interest swap.....

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